Covariantie in Excel: COVARIANTIE functie (2026)

Kort antwoord: Met de COVARIANTIE functies (Engels: COVAR/COVARIANCE) bereken je in Excel hoe twee variabelen samen varieren. COVARIANTIE.S is voor steekproeven, COVARIANTIE.P voor populaties. Een positieve covariantie betekent dat beide variabelen samen stijgen, een negatieve dat ze tegengesteld bewegen.

In het kort

• Covariantie meet de gezamenlijke variabiliteit van twee variabelen
• Positieve waarde: als X stijgt, stijgt Y ook (en omgekeerd)
• Negatieve waarde: als X stijgt, daalt Y (en omgekeerd)
• Waarde rond nul: geen lineair verband tussen de variabelen
• Gebruik COVARIANTIE.S voor steekproeven (vrijwel altijd) en COVARIANTIE.P voor volledige populaties
• Combineer met CORRELATIE voor een gestandaardiseerde interpretatie

Wat is covariantie?

Covariantie is een statistische maat die aangeeft hoe sterk twee variabelen samen bewegen. Stel je analyseert beleggingsdata en wilt weten of twee aandelen tegelijk stijgen of juist tegengesteld bewegen. Of je onderzoekt het verband tussen temperatuur en energieverbruik. De COVARIANTIE functie geeft je direct inzicht in deze samenhang.

De wiskundige formule

De covariantie wordt berekend met de volgende formule:

Cov(X,Y) = SOM((x - gem_x) * (y - gem_y)) / n

Waarbij:
– x = individuele waarden van variabele X
– gem_x = gemiddelde van variabele X
– y = individuele waarden van variabele Y
– gem_y = gemiddelde van variabele Y
– n = aantal datapunten (voor populatie) of n-1 (voor steekproef)

Excel rekent dit voor je uit, dus je hoeft de formule niet handmatig in te voeren.

Interpretatie van covariantiewaarden

Covariantiewaarde	Betekenis
Positief (+)	Variabelen bewegen samen: als X stijgt, stijgt Y ook
Negatief (-)	Variabelen bewegen tegengesteld: als X stijgt, daalt Y
Rond nul (0)	Geen lineair verband tussen de variabelen

Belangrijk: Anders dan bij correlatie (die altijd tussen -1 en +1 ligt), heeft covariantie geen vaste grenzen. De waarde hangt af van de meeteenheden. Een covariantie van 500 tussen omzet (in euro’s) en marketingbudget (in euro’s) is niet direct vergelijkbaar met een covariantie van 0,02 tussen lengte (in meters) en gewicht (in kilogrammen).

Covariantie versus correlatie

Dit is een cruciaal onderscheid:

Eigenschap	Covariantie	Correlatie
Bereik	Onbeperkt (-oneindig tot +oneindig)	Altijd -1 tot +1
Eenheden	Afhankelijk van input-eenheden	Eenheidsloos
Vergelijkbaar	Moeilijk tussen verschillende datasets	Makkelijk vergelijkbaar
Interpretatie	Richting van verband	Richting en sterkte van verband

De relatie tussen beide is:

CORRELATIE = COVARIANTIE / (STDEV.X * STDEV.Y)

Met andere woorden: correlatie is covariantie gedeeld door het product van de standaardafwijkingen. Dit “normaliseert” de covariantie naar een waarde tussen -1 en +1.

COVARIANTIE.S versus COVARIANTIE.P: welke kies je?

Net als bij standaardafwijking heb je twee varianten:

Functie	Gebruik wanneer	Deler
COVARIANTIE.S	Je hebt een steekproef (subset van data)	n-1
COVARIANTIE.P	Je hebt de volledige populatie	n

Vuistregel: Twijfel je? Gebruik COVARIANTIE.S. In de praktijk werk je bijna altijd met steekproeven, niet met complete populaties.

Wanneer gebruik je COVARIANTIE.P?

Alleen wanneer je met zekerheid alle mogelijke waarden hebt gemeten:
– Alle 12 maanden van het jaar (niet een steekproef van maanden)
– Alle medewerkers van je team (niet een selectie)
– Alle dagen in een specifieke periode (als je die periode volledig meet)

COVARIANTIE functie: syntaxis

COVARIANTIE.S (steekproef)

De Nederlandse syntaxis:

=COVARIANTIE.S(matrix1; matrix2)

In de Engelse versie van Excel:

=COVARIANCE.S(array1, array2)

COVARIANTIE.P (populatie)

De Nederlandse syntaxis:

=COVARIANTIE.P(matrix1; matrix2)

In de Engelse versie van Excel:

=COVARIANCE.P(array1, array2)

Argument	Beschrijving
matrix1	Het eerste celbereik met numerieke waarden
matrix2	Het tweede celbereik met numerieke waarden (moet evenveel cellen bevatten)

Belangrijk: Beide bereiken moeten exact evenveel waarden bevatten, anders krijg je een foutmelding.

Verouderde functie: COVARIANTIE

In oudere Excel-versies (voor Excel 2010) bestond alleen de functie COVARIANTIE, die equivalent is aan COVARIANTIE.P. Microsoft raadt aan de nieuwe namen (.S en .P) te gebruiken voor duidelijkheid.

Stappenplan: covariantie berekenen

Voorbeeld: rendement van twee aandelen

Stel je hebt de maandelijkse rendementen van twee aandelen:

Maand	Aandeel A (%)	Aandeel B (%)
Jan	2,5	1,8
Feb	-1,2	-0,9
Mrt	3,1	2,4
Apr	0,8	1,1
Mei	-0,5	-0,3
Jun	2,0	1,5

Je wilt weten of deze aandelen samen bewegen (positieve covariantie) of juist tegengesteld (negatieve covariantie).

Stap 1: Selecteer een lege cel

Windows en Mac:
1. Klik op een lege cel waar je het resultaat wilt zien (bijvoorbeeld E2)

Stap 2: Voer de formule in

Windows:
1. Typ =COVARIANTIE.S(
2. Selecteer het bereik met rendementen van Aandeel A (B2:B7)
3. Typ een puntkomma ;
4. Selecteer het bereik met rendementen van Aandeel B (C2:C7)
5. Sluit af met ) en druk op Enter

Mac:
1. Typ =COVARIANTIE.S(
2. Selecteer het eerste bereik
3. Typ ; (of , afhankelijk van je systeeminstellingen)
4. Selecteer het tweede bereik
5. Druk op Return

De volledige formule is:

=COVARIANTIE.S(B2:B7;C2:C7)

Stap 3: Interpreteer het resultaat

In dit voorbeeld krijg je een waarde van ongeveer 1,89. Dit betekent:
– De covariantie is positief: beide aandelen bewegen in dezelfde richting
– Als Aandeel A stijgt, stijgt Aandeel B ook (en andersom)
– Voor portfolio-diversificatie zoek je juist aandelen met lage of negatieve covariantie

Stap 4: Bereken ook de correlatie voor context

Omdat covariantie geen standaardbereik heeft, is het handig om ook de correlatie te berekenen:

=CORRELATIE(B2:B7;C2:C7)

Stel dit geeft 0,98. Dan weet je dat het niet alleen een positief verband is, maar ook een zeer sterk verband.

Praktische toepassingen van covariantie

1. Portfolio-risicobeheer

In de financiele wereld is covariantie essentieel voor het berekenen van portfolio-risico. De variantie van een portfolio hangt af van:
– De variantie van elk individueel aandeel
– De covariantie tussen alle paren van aandelen

Formule voor portfolio-variantie (2 aandelen):

Var(Portfolio) = w1^2*Var(A) + w2^2*Var(B) + 2*w1*w2*Cov(A,B)

Waarbij w1 en w2 de gewichten (percentages) van elk aandeel zijn.

Tip: Gebruik draaitabellen om eerst je data te organiseren voordat je covarianties berekent.

2. Covariantiematrix maken

Voor meerdere variabelen maak je een covariantiematrix. Dit is de basis voor veel statistische analyses.

Handmatige methode:
1. Maak een vierkante tabel met variabelenamen als rij- en kolomkoppen
2. Vul elke cel met de COVARIANTIE.S-formule
3. De diagonaal bevat de varianties (covariantie van een variabele met zichzelf = variantie)

Voorbeeld voor 3 aandelen:

	A	B	C
A	Var(A)	Cov(A,B)	Cov(A,C)
B	Cov(B,A)	Var(B)	Cov(B,C)
C	Cov(C,A)	Cov(C,B)	Var(C)

Tip: Gebruik absolute celverwijzingen (met $-tekens) zodat je de formule kunt kopieren.

3. Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers gebruiken covariantie om:
– Verbanden tussen variabelen te kwantificeren
– Input te leveren voor regressie-analyses
– Multivariate analyses voor te bereiden

Combineer met trendlijnen in grafieken om verbanden te visualiseren.

4. Kwaliteitscontrole

In productieomgevingen analyseer je de covariantie tussen:
– Verschillende kwaliteitsmetingen
– Procesparameters en output
– Temperatuur en productspecificaties

5. Marketinganalyse

Analyseer de covariantie tussen:
– Advertentie-uitgaven en websitebezoek
– Social media activiteit en merkbekendheid
– Prijswijzigingen en verkoopvolume

Covariantie en correlatie combineren

De kracht van covariantie wordt pas echt duidelijk wanneer je het combineert met correlatie. Hier is een praktisch stappenplan:

Stap 1: Bereken de covariantie

=COVARIANTIE.S(A2:A100;B2:B100)

Stap 2: Bereken de standaardafwijkingen

=STDEV.S(A2:A100)
=STDEV.S(B2:B100)

Stap 3: Verifieer met correlatie

=CORRELATIE(A2:A100;B2:B100)

Dit moet gelijk zijn aan: Covariantie / (StDev_A * StDev_B)

Stap 4: Interpreteer samen

Covariantie	Correlatie	Interpretatie
Positief hoog	Dicht bij +1	Sterk positief verband
Positief laag	Dicht bij 0	Zwak of geen verband
Negatief hoog	Dicht bij -1	Sterk negatief verband

Gerelateerde functies

Excel biedt meer statistische functies voor analyse:

Functie	Beschrijving
CORRELATIE	Gestandaardiseerde maat voor verband (-1 tot +1)
STDEV.S / STDEV.P	Standaardafwijking berekenen
GEMIDDELDE	Gemiddelde waarde
VAR.S / VAR.P	Variantie (kwadraat van standaardafwijking)
LIJNSCH	Lineaire regressie (helling en intercept)
R.KWADRAAT	Verklaarde variantie

Voor visualisatie kun je een spreidingsdiagram maken om het verband visueel te beoordelen.

Veelgemaakte fouten

1. COVARIANTIE.S en COVARIANTIE.P verwarren

Fout: Je gebruikt COVARIANTIE.P terwijl je data een steekproef is.

Gevolg: De covariantie wordt iets onder- of overschat, vooral bij kleine datasets.

Oplossing: Vraag jezelf af: heb ik ALLE mogelijke waarden gemeten? Zo niet, gebruik COVARIANTIE.S. Bij twijfel: COVARIANTIE.S is vrijwel altijd de juiste keuze.

2. Ongelijke bereikgrootte

Fout: Je krijgt de foutmelding #N/B of #WAARDE!

Oorzaak: De twee bereiken bevatten niet evenveel cellen.

Oplossing: Controleer of beide bereiken exact evenveel rijen (of kolommen) hebben. Gebruik =AANTAL(bereik) om het aantal waarden te tellen.

3. Covariantie direct vergelijken tussen datasets

Fout: Je concludeert dat een covariantie van 1000 “sterker” is dan een covariantie van 10.

Oorzaak: Covariantie is afhankelijk van de meeteenheden. Euro’s geven andere waarden dan percentages.

Oplossing: Gebruik CORRELATIE voor vergelijkingen tussen datasets. Correlatie is gestandaardiseerd en altijd tussen -1 en +1.

4. Tekst in het bereik

Fout: Onverwacht resultaat of foutmelding.

Oorzaak: Een of meer cellen bevatten tekst in plaats van getallen.

Oplossing: Filter je data op numerieke waarden. Gebruik WAARDE om tekst naar getallen te converteren indien nodig.

5. Covariantie verwarren met causatie

Fout: Je concludeert dat variabele A variabele B veroorzaakt omdat ze een hoge covariantie hebben.

Oorzaak: Net als correlatie, toont covariantie alleen samenhang, geen oorzakelijk verband.

Oplossing: Overweeg altijd of een derde variabele beide kan beinvloeden, of dat er een logische causale keten is.

FAQ

Wat is het verschil tussen COVARIANTIE.S en COVARIANTIE.P?

COVARIANTIE.S is voor steekproeven en deelt door n-1. COVARIANTIE.P is voor populaties en deelt door n. In de praktijk gebruik je bijna altijd COVARIANTIE.S, omdat je zelden een complete populatie meet. Bij grote datasets (meer dan 100 waarden) is het verschil minimaal.

Wat is het verschil tussen covariantie en correlatie?

Covariantie geeft de absolute samenhang aan, maar is afhankelijk van de meeteenheden. Correlatie is een gestandaardiseerde versie (altijd tussen -1 en +1), waardoor je verschillende variabelen kunt vergelijken. De formule: CORRELATIE = COVARIANTIE / (STDEV.X * STDEV.Y).

Kan covariantie groter zijn dan 1?

Ja, covariantie heeft geen vaste grenzen. De waarde kan elke positieve of negatieve waarde aannemen, afhankelijk van de schaal van je data. Een covariantie van 10.000 is mogelijk als je werkt met grote getallen (zoals omzet in euro’s).

Wanneer is covariantie nul?

Een covariantie van (precies) nul betekent dat er geen lineair verband is tussen de variabelen. Let op: dit sluit niet-lineaire verbanden niet uit! Twee variabelen kunnen een sterk kromlijnig verband hebben en toch een covariantie van nul.

Hoe maak ik een covariantiematrix met meer dan twee variabelen?

Maak een vierkante tabel en vul elke cel met de COVARIANTIE.S-formule voor de betreffende combinatie. De diagonaal bevat de varianties (VAR.S). Voor grotere matrices kun je ook de Data Analysis ToolPak gebruiken (Windows) via Gegevens > Gegevensanalyse > Covariantie.

Waarom gebruik ik covariantie in plaats van correlatie?

Covariantie is nodig voor specifieke berekeningen, zoals portfolio-variantie in financiele analyse. Ook is covariantie de bouwsteen voor veel geavanceerde statistische methoden. Voor algemene interpretatie van verbanden is correlatie meestal handiger.

Hoe ga ik om met ontbrekende waarden?

Excel negeert cellen die leeg zijn of tekst bevatten in de COVARIANTIE functies. Dit kan leiden tot een onjuiste berekening als de lege cellen niet in beide bereiken op dezelfde positie staan. Verwijder rijen met ontbrekende waarden voor een correcte analyse.

Kan ik covariantie berekenen voor categorische data?

Nee, covariantie is alleen geschikt voor numerieke (continue) data. Voor categorische data gebruik je andere methoden zoals chi-kwadraattoets of Cramer’s V.

Samenvatting

De COVARIANTIE functies in Excel zijn krachtige hulpmiddelen om de samenhang tussen twee variabelen te meten. Onthoud:

1. Gebruik COVARIANTIE.S voor steekproeven (vrijwel altijd de juiste keuze)
2. Gebruik COVARIANTIE.P alleen voor complete populaties
3. Positieve covariantie = variabelen bewegen samen
4. Negatieve covariantie = variabelen bewegen tegengesteld
5. Combineer altijd met CORRELATIE voor betere interpretatie
6. Maak een spreidingsdiagram om het verband visueel te controleren

Hulp nodig?

Loop je vast bij het analyseren van covarianties? Of wil je een uitgebreide statistische analyse van je data, bijvoorbeeld voor portfolio-optimalisatie of wetenschappelijk onderzoek?

• WhatsApp: Stuur een bericht
• E-mail: w.bouwmeester@bouwmeesterconsultancy.nl
• Telefoon: +31 6 28963636

Stuur je Excel-bestand mee en beschrijf kort wat je wilt onderzoeken. We reageren meestal binnen 24 uur.